إشارات التداول المنهجية
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتركز ألغوستراتس على منتجات وخدمات التداول المنهجية من قبل ماركو ماير،
مما يوفر لك الحافة تحتاج إلى النجاح في أسواق الفوركس والعقود الآجلة اليوم.
ألغوستراتس بلوق.
تعرف على مقالات مجانية مجانية، فيديو وندوات عبر ماركو. الاشتراك في المدونة ألغوستراتس.
AlgoStrats: FX.
اتبع ماركو التداول حساب المال الحقيقي باستخدام محفظة من الأنظمة المدارة بنشاط في أسواق الفوركس.
خدماتنا.
تعرف على جميع الخدمات والمنتجات ألغوستراتس مثل كمين إشارات وخدمات الاستشارات ماركو.
سيستيماتيك ترادينغ.
ما هو التداول النظامي؟
في حين ينظر التاجر التقديري إلى أسعار السوق والأخبار والرسوم البيانية من أجل التوصل إلى قرار تداول شخصي، فإن التاجر المنهجي سوف يتبع قواعد التداول التي تتكون من واضحة، 100٪ قواعد موضوعية عن متى يدخل والخروج من السوق بالضبط. ويمكن أن تستند قواعد التداول هذه، على سبيل المثال، إلى ملاحظات إحصائية أو أنماط أسعار محددة تم التحقق منها من قبل.
شراء في فتح يوم التداول التالي إذا كان إغلاق اليوم أعلى من 252 يوم تداول، وإذا كان اليوم هو يوم التداول العاشر من الشهر. اخرج من التداول في ختام يوم التداول التالي إذا كان اليوم هو يوم التداول الثاني عشر من الشهر.
وهذه القواعد لا لبس فيها ولا تترك مجالا للتفسير. وعلى هذا النحو يمكن التحقق من صحتها استنادا إلى البيانات التاريخية لمعرفة ما إذا كان من المرجح أن توفر حافة إحصائية هامة في الأسواق أم لا.
لماذا التداول النظامي؟
نحن الإنسان.
البشر سيئة في اتخاذ القرارات التجارية. أدمغتنا ببساطة ليست تصل إلى المهمة لأنها تخضع للتحيزات المعرفية التي غالبا ما تؤدي إلى سلوك غير عقلاني وعاطفي. التاجر المنهجي ليس فقط تجنب هذه التحيزات، ولكن يستغلها بنشاط.
الثقة.
يمكنك اختبار والتحقق من صحة فكرة التداول بدلا من الاعتقاد أعمى في ذلك، سواء كان ذلك إشارات الدخول، وإدارة التجارة أو التحجيم الموقف ونماذج التداول الأسهم. هذا يساعدك على التجارة مع الثقة، وخصوصا خلال عمليات السحب.
إن اتخاذ قرارات التداول على أساس التجارة حسب التجارة أمر مرهق للغاية. التداول بشكل منهجي، يمكنك فقط اتباع القواعد الخاصة بك وتنفيذ الصفقات. وبهذه الطريقة يمكنك البقاء بعيدا عن عملية اتخاذ القرار، يمكن فصل نفسك عن الأسواق وتكون في المنطقة.
عندما كنت مهتما في التداول، هل كان حقا رؤيتك للجلوس أمام شاشة التداول طوال اليوم؟ التداول بشكل منهجي يمكنك ببساطة وضع طلباتك في أوقات محددة والمشي بعيدا.
تحدث الحياة.
سيكون لديك أيام عندما كنت لا على رأس اللعبة. عدم وجود نهج منتظم، وهذا هو عندما كنت سوف تكون في خطر كبير جدا لاتخاذ قرارات التداول غير الرشيد التي غالبا ما تكون مكلفة للغاية.
تنويع.
في حين أن معظم التجار التقديري تعلق على نمط معين من التداول، وتحرر من التحيزات المعرفية، يمكن للتاجر منهجي التجارة في جميع أنواع الأسواق والنظم في نفس الوقت.
ماركو ماير.
ماركو هو تاجر منظم بدوام كامل ورئيس خلف ألغوستراتس.
10+ سنوات من الخبرة التجارية في الأسواق 10+ سنوات من تطوير نظام التداول وأبحاث السوق الخبرة 15+ سنوات من الخبرة في مجال تطوير البرمجيات وإدارة البيانات وعلوم البيانات في الصناعة المالية عضو ترادينغودوكاتورس منذ عام 2008.
وجود خبرة واسعة على حد سواء التاجر وكوانت هو مجموعة نادرة من المهارات وميزة كبيرة في أسواق اليوم. بفضل هذه المجموعة من المهارات الفريدة، تمتلك ماركو سيطرة كاملة على جميع أجزاء التداول المنهجي وكل من منتجات وخدمات ألغوستراتس. وبهذه الطريقة لا يوجد حرفيا أي احتكاك بين أجزاء مختلفة من البحث والتطوير نظم التداول والتداول الفعلي في الأسواق.
أتريد أن تعرف المزيد عن ماركو؟ تحقق من بيو له.
الخدمات الحكومية.
وفيما يلي نظرة عامة على منتجاتنا وخدماتنا. وتركز ألغوستراتس على التداول المنهجي في مجموعة واسعة من الأسواق الفوركس والعقود الآجلة السائلة في جميع أنحاء العالم. إذا كان لديك طلب محدد للحصول على خدمة أو منتج غير مدرج، فلا تتردد في الاتصال بنا.
AlgoStrats: FX.
اتبع ماركو التداول حساب المال الحقيقي باستخدام محفظة من الأنظمة المدارة بنشاط في أسواق الفوركس.
ألغوستراتس للاستشارات.
تريد أن تتعلم عن تداول الفوركس أو العقود الآجلة الأسواق؟ تريد معرفة المزيد عن التداول المنهجي؟ عالقة في التداول الخاص بك تبحث عن أفكار جديدة وغير تقليدية؟ تحقق من الخدمات التعليمية والاستشارية ماركو.
كمين الإشارات.
كمين هو نظام دايترايدينغ ريفر يعني تركز على مجموعة متنوعة من أسواق العقود الآجلة. مع كمين إشارات يمكنك الاشتراك في وسهولة اتباع كمين النظام.
الاشتراك في النشرة البريدية ألغوستراتس.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
من قبل ماركو ماير والتجارة المعلمين.
اتصل.
تجارة المعلمين، شركة سيدار بارك، تكساس.
كوبيرايت © 2016. ماركو ماير & ترادينغ إدوكاتورس، Inc.
إشارات التداول المنهجية
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
مايكل R. براينت.
أساليب التداول المنهجية هي أساس أنظمة التداول واستراتيجيات التداول الآلي. وهي تتكون من مؤشرات فنية أو أساليب رياضية أخرى تستخدم لتوليد إشارات شراء وبيع موضوعية في الأسواق المالية. بعض من الأساليب الأكثر شعبية كانت قيد الاستخدام منذ ظهور أجهزة الكمبيوتر، في حين أن أساليب أخرى هي أكثر حداثة. تسرد هذه المقالة عشرة من الأساليب المنهجية الأكثر شعبية الموجودة في أنظمة التداول.
تحريك متوسط عمليات الانتقال. قد تكون أنظمة التداول القائمة على تقاطع متوسطين متحركين بأطوال مختلفة الأسلوب التجاري الأكثر شيوعا. وتشمل هذه الطريقة أيضا متوسطات الانتقال الثلاثية المتحركة، وكذلك مؤشر التباعد المتوسط المتحرك (ماسد)، وهو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة نفسها بطرق متنوعة، مثل الأساليب البسيطة والأسية والمرجحة وما إلى ذلك.
انقطاع القناة. في هذه الطريقة، يتم تعريف قناة السعر بأعلى وأدنى مستوى منخفض على بعض الأعداد السابقة من الأشرطة. يشار إلى التجارة عندما ينفجر السوق فوق القناة أو أسفلها. ويعرف هذا أيضا باسم قناة دونشيان، التي تستخدم تقليديا طول النظر إلى الوراء من 20 يوما. كان نظام "السلاحف" الشهير على أساس انقطاع القناة.
تقلبات التذبذب. هذه هي مماثلة في بعض النواحي لكسر القناة إلا أنه بدلا من استخدام أعلى أعلى وأدنى مستوى منخفض، ويستند الاختراق على ما يسمى التقلب. وعادة ما يمثل التقلب متوسط المدى الحقيقي (أتر)، الذي هو في الأساس متوسط نطاقات الأشرطة، معدلة لفجوات الافتتاح، على بعض عدد الماضي من الحانات. يتم إضافة أتر إلى أو طرحه من سعر الشريط الحالي لتحديد سعر الاختراق.
الدعم / المقاومة. وتستند هذه الطريقة إلى فكرة أنه إذا كان السوق دون مستوى المقاومة، فسيواجه صعوبة في تجاوز هذا السعر، في حين أنه إذا كان فوق مستوى الدعم، فستجد صعوبة في الانخفاض دون هذا السعر. ويعتبر ذلك مهما عندما يكسر السوق مستوى الدعم أو المقاومة. أيضا، عندما كسر السوق من خلال مستوى المقاومة، وهذا السعر يصبح مستوى الدعم الجديد. وبالمثل، عندما ينخفض السوق من خلال مستوى الدعم، يصبح هذا السعر مستوى المقاومة الجديد. وتستند مستويات الدعم والمقاومة عادة إلى أسعار حديثة وكبيرة، مثل الارتفاع والهبوط في الآونة الأخيرة أو نقاط الانعكاس.
المذبذبات والدورات. مؤشرات التذبذب هي المؤشرات الفنية التي تتحرك ضمن نطاق مجموعة، مثل صفر إلى 100، وتمثل مدى السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتشمل مؤشرات التذبذب النموذجية ستوشاستيكش و ويليامز٪ R ومعدل التغير (روك) ومؤشر القوة النسبية (رسي). كما أن مؤشرات التذبذب تكشف عن الطبيعة الدورية للأسواق. ويمكن أيضا إيجاد طرق أكثر مباشرة لتحليل الدورة، مثل حساب طول الدورة المهيمنة. ويمكن استخدام طول الدورة كمدخل للمؤشرات الأخرى أو كجزء من طريقة التنبؤ بالأسعار.
أنماط الأسعار. يمكن أن يكون نمط السعر بسيطا مثل سعر إغلاق أعلى أو معقد مثل نمط الرأس والكتفين. وقد كتب العديد من الكتب على استخدام أنماط الأسعار في التداول. موضوع عصي الشموع اليابانية هو في الأساس وسيلة لتصنيف أنماط الأسعار المختلفة وربطها بسلوك السوق.
مظاريف السعر. في هذه الطريقة، يتم بناء العصابات فوق وأسفل السوق بحيث يبقى السوق عادة داخل النطاقات. وربما تكون نطاقات البولينجر التي تحسب عرض المغلف من الانحراف المعياري للسعر هي أكثر أنواع المغلفات استخداما. يتم إنشاء إشارات التداول عادة عندما يلمس السوق أو يمر إما من خلال النطاق العلوي أو السفلي.
الوقت من اليوم / يوم لمدة أسبوع. طرق التداول المستندة إلى الوقت، والتي تعتمد إما على الوقت من اليوم أو يوم من الأسبوع، هي شائعة جدا. نظام تداول معروف للعقود الآجلة S & أمب؛ P 500 اشترى على فتح يوم الاثنين وخرج على الإغلاق. واستفادت من اتجاه السوق في ذلك الوقت للتداول حتى يوم الاثنين. وتقيد المناهج المنهجية الأخرى الصفقات في أوقات معينة من اليوم تميل إلى تفضيل أنماط معينة، مثل الاتجاهات أو الانتكاسات أو السيولة العالية.
الصوت. وتستند العديد من أساليب التداول المنهجية فقط على الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق). ومع ذلك، حجم هو واحد من المكونات الأساسية لبيانات السوق. وعلى هذا النحو، فإن الأساليب القائمة على الحجم، وإن كانت أقل شيوعا من الطرق القائمة على الأسعار، جديرة بالملاحظة. في كثير من الأحيان، التجار استخدام حجم لتأكيد أو التحقق من صحة تحرك السوق. بعض من الأساليب المنهجية الأكثر شيوعا على أساس حجم هي المؤشرات على أساس حجم، مثل على حجم الميزان (أوب)، وخط التراكم / التوزيع، ومذبذب شايكن.
التوقع. يستخدم التنبؤ بالسوق أساليب رياضية للتنبؤ بسعر السوق في وقت ما في المستقبل. التنبؤ يختلف نوعيا عن الطرق المذكورة أعلاه، والتي تهدف إلى تحديد اتجاهات السوق التجارية أو أنماط. وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام التداول القائم على التنبؤ قد يشتري، على سبيل المثال، السوق اليوم إذا كانت التوقعات هي أن يكون السوق أعلى من أسبوع من اليوم.
يرجى أن تضع في اعتبارك أن هذه القائمة تستند إلى شعبية، والتي ليست بالضرورة نفس الربحية. فالنظم التجارية الناجحة غالبا ما تستخدم مجموعة من الطرق وغالبا بطرق غير تقليدية. أيضا، فمن الممكن أن طرق أخرى أقل شعبية قد تكون أكثر ربحية في بعض الحالات.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمتنا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2015 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
بام بام المالية.
الأسواق المالية والاقتصاد الكلي والتكنولوجيا الجديدة.
التداول المنهجي: بناء استراتيجية الفوز.
ويقوم التجار المنظمون بوضع قائمة بالقواعد التي تحدد وقت شراء الأوراق المالية وبيعها. في كثير من الأحيان يتم تشغيل هذه الأنظمة فقط من قبل أجهزة الكمبيوتر، ولكن العديد من توليد إشارات التي ثم ينظر تاجر الإنسان لتحديد ما إذا كانوا تنفيذ التجارة. ويمكن أن تشمل هذه القواعد جميع أنواع المعلومات من البيانات الفنية على السعر & أمب؛ وحركات الحجم، والبيانات الأساسية مثل أرباح الأسهم أو حتى البيانات الكلية مثل وظائف الولايات المتحدة أو نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المشكلة هي أن العديد من التجار يحاولون بناء إشارات تعمل 100٪ من الوقت أو أقرب ما يمكن. وهذا يجعل الشعور المنطقي ولكنه ليس استراتيجية الفوز أساسا لسببين؛
فمن المستحيل تقريبا إنشاء إشارة تعمل بشكل فعال وبالتالي فوق مستوى معين من الإدانة الاحتمالية، مضيعة للوقت التجار الذين يركزون على الحصول على & # 8220؛ حافة & # 8221؛ مع فشل هذا المستوى العالي من الإدانة في تنفيذ العوامل الأخرى الأكثر أهمية التي ربما يكون من الأسهل إدارتها.
إدارة المخاطر.
نسمع ذلك مرارا وتكرارا، وإدارة المخاطر هي في صميم كل تاجر ناجح باستمرار. إذا كنت تدير الخسائر الخاصة بك أو المخاطر السلبية بشكل جيد، يمكنك تنفيذ استراتيجية التداول الفوز العام الذي يدعو فقط الاتجاه الصحيح 20٪ من الوقت.
لفهم هذا، تخيل أن لديك إشارة التداول التي عملت في المتوسط 20٪ من الوقت وكنت تتداول 10 مرات في السنة. وهذا يعني أنك سوف ندعو الاتجاه الصحيح 2/10 مرات وتفقد 8/10 مرات. لا يزال بإمكانك تحقيق ربح جيد من خلال ضمان أن الخسائر الخاصة بك منخفضة على الصفقات الخاسرة والأرباح التي تعمل على الصفقات الجيدة.
يمكنك استخدام وقف الخسائر لتقليل الخسارة الخاصة بك، ونحن على استعداد للمخاطرة 1٪ من إجمالي محفظة في كل مرة. مع محفظة قدرها 000 000 1 دولار؛
أولا نحن نحسب كم من محفظتنا نحن على استعداد للمخاطر في التجارة. 1٪ من $ 1،000،000 = $ 10،000 ثم نقوم بحساب كم من وقف الخسارة على التجارة التي نحتاجها. ويقول الأسهم التي تريد شراء هو 100 $، استنادا إلى تحليلنا ونحن نعتقد أنه إذا ذهبت التجارة أقل من 98 $ ثم حصلنا على خطأ وقتها لخفض الموقف. هذا يعطينا خسارة قصوى 2٪ من خلال وضع وقف الخسارة في 98 $ * وقف الخسارة من 2٪ سوف تسمح لك لوضع الحد الأقصى لحجم الموقف على 500،000 $ (نختار حجم التجارة التي، مع فقدان الحد الأقصى من 2٪ ، إذا كان السهم قد انخفض، الحد الأقصى الذي يمكن أن تخسر هو 10،000 $ * أكثر من 10 الصفقات سوف تكسب 2 * $ 100،000 = $ 200،000 وستفقد 8 * 10،000 دولار = 80،000 دولار صافي الخاص بك P / L سيكون 120،000 $ وهو ربح لطيفة 12٪ على محفظة 1،000،000 $ النظر في أنك & # 8217؛ فقدت 80٪ من الوقت وأنت & # 8217؛ مخاطرة 1٪ فقط من مجموع محفظتك في كل صفقة.
متغيرات النجاح في التداول المنهجي.
ويوضح المثال أعلاه بإيجاز كيف يمكن أن يؤدي احتمال الإدانة المنخفض إلى تفوق أداء معظم مديري الصناديق. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المتغيرات الأخرى التي من المهم أن عامل في ويمكن أن تساعد في تصميم النظام الخاص بك.
الحد األقصى للتخفيض لكل صفقة) لبت (الحد األقصى للتخفيض على كامل التسامح للمحفظة) مد (إجمالي تواتر إشارات التداول في السنة) F (نسبة المخاطرة إلى المكافأة على كل صفقة احتمال الخسارة) بوين
الحد الأقصى للخسارة في التجارة، الحد الأقصى للتراجع & أمب؛ تردد الصفقات.
في النموذج أعلاه لدينا واحدة من الأشياء الأولى التي نحسبها هي الخسارة في التجارة التي نحن على استعداد للتسامح والتي كانت 1٪ من إجمالي محفظة 1،000،000 $ الذي كان 10،000 $. ومع ذلك، هذا هو ضعف القياس لأنه لا يساهم في عدد الصفقات التي تقوم بها في السنة أو احتمال النجاح / الفشل. كلما زادت وتيرة الصفقات كلما زادت تعرضك لخسارة في السنة، في حين أن احتمال النجاح / الفشل يؤثر بشكل مباشر على أرباحك.
إذا كنت التجارة 10 مرات في السنة مع خسارة كحد أقصى في التجارة من 10،000 $ وأنت تعرف أن الخسارة قد يكون 8/10 فقدان الخاص بك سيكون 80،000 $. هذا هو 8٪ فقط من محفظة. ثاتس لائق جدا بقدر أقصى سحب المحتملة.
ومع ذلك، إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تنتج 100 إشارات في السنة. من هذه الصفقات 100 تعلمون مع احتمال فقدان الخاص بك في 8/10 يمكن أن يكون هناك 80 الصفقات خاسرة واحدا تلو الآخر، مع خطر من 10،000 $ التي يبلغ مجموعها 800،000 $ الحد الأقصى المحتمل السحب وفقدان 80٪ من محفظة!
وهذا يدل بوضوح على أن أقصى خطر لدينا في التجارة يجب أن يكون وظيفة من وتيرة الصفقات، وكذلك شهيتنا لأقصى قدر من السحب في العام.
يمكننا بعد ذلك كتابة الصيغة التالية.
((احتمال الخسارة x تواتر الصفقات) x الخسارة في التجارة) = الحد الأقصى للتراجع.
(0.8 × 100) × 10000 دولار = 800000 دولار أو 80٪
بدلا من ذلك، نحن نريد أن نعرف الحد الأقصى للسحب أنفسنا ومن ثم معرفة ما هي الخسارة القصوى في التجارة، لذلك من الأفضل لإعادة ترتيب صيغة مثل هذا؛
الحد الأقصى للسحب / (احتمال الخسارة * التردد) = الخسارة لكل صفقة.
عندما ننظر إليها من هذا المنظور، يمكننا أن نرى أن مع تردد 100 إشارات التداول وفقدان أقصى في التجارة من 10،000 $ أنه يعرضنا إلى سحب 80٪ وهو مجنون. إذا كنا إعادة كتابة هذه الصيغة لحساب الخسارة المناسبة في التجارة على أساس فقط 10٪ ماكس السحب نحصل.
0.1 / (0.8 * 100) = 0.125٪ من المحفظة أو 1.250 دولار.
ومن الواضح أن هذا أصغر بكثير، وعموما يمكننا أن نحافظ على أقصى قدر من التسامح الانسحاب ثابتة كخاصية رئيسية لاستراتيجية إدارة المخاطر لدينا. مرة واحدة كنت قد قررت المخاطر الخاصة بك التسامح إلى السحب السنوية، وترك الأمر الثابت يعني الخاص بك حساب لبت ماكس يصبح سهلا.
وهذا يعني أيضا أن تواتر الصفقات يصبح غير ذي صلة، وبالتالي فإن هذا النموذج يعمل لأي نوع من الاستراتيجية، سواء كان يتداول بشكل غير متكرر أو بشكل متكرر. في الواقع، فإن النشاط التجاري أكثر تكرارا والمزيد من اللجان سيكون لديك لدفع لذلك فمن الأفضل للحفاظ على هذا أقل اعتمادا على بنية العمولة مع وسيط الخاص بك.
مجموع الخسارة المحتملة في النظام.
الآن نحن نعرف لدينا مجموع الخسارة لكل تجارة ثابتة يمكننا حساب مجموع الخسائر المحتملة.
النظام = 100 = 100٪ من المحفظة: 0.1 = مد (ثابت) الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة: لبت 1،250 $ (ثابت) سعر السهم هو 100 دولار ونحن نضع على موقف طويل مع وقف الخسارة من 2٪
مجموع جميع الصفقات الخاسرة = 1،250 $ * (100 * 0.8) = 100،000 دولار.
مجموع جميع الصفقات الخاسرة = لبت * (F * بلوس) = 100،000 دولار.
مجموع جميع الصفقات الخاسرة = (مد / (بلوس * F)) * (F * بلوس) = 100،000 دولار.
إجمالي الأرباح المحتملة.
كل ما تركنا لحساب الآن هو المجموع من الصفقات الفائزة. ربما لا نعرف ما هي العائدات المحتملة على كل صفقة حتى الآن، وبالتالي يجب أن ننظر إليها من وجهة نظر؛ ما هو ضروري لكسر؟
في المثال أدناه، يمكنك أن ترى أن استراتيجية مع احتمال نجاح 20٪ يتطلب الحد الأدنى من 4/1 نسبة العائد إلى المخاطرة.
مجموع جميع الصفقات الفائزة = (4/1 * 1،250 $) * (100 * 0،2) = 100،000 دولار.
مجموع جميع الصفقات الفائزة = (ر * لبت) * (F * بوين) = 100،000 دولار.
مجموع جميع الصفقات الفائزة = (ر * (مد / (بلوس * F)) * (F * بوين) = $ 100،000.
مجموع الصفقات الفائزة & # 8211؛ مجموع الصفقات الخاسرة = $ 0.
من ناحية أخرى، إذا كان لديك استراتيجية التي عادت باستمرار 10/1 المخاطر على مكافأة سوف تحتاج فقط احتمال استدعاء الاتجاه الصحيح 9.1٪ إلى التعادل!
مجموع الصفقات الفائزة = (10/1 * 1،250 $) * (100 * 0،091) = 113،000 دولار أمريكي.
مجموع جميع الصفقات الخاسرة = 1،250 $ * (100 * 0.909) = 113 ألف دولار.
يمكننا أن نرى آثار نسبة ر والاحتمال وأنها من العوامل الهامة بوضوح. ولكن ما هو أكثر أهمية؟
خطر على مكافأة مقابل احتمال الإشارة الصحيحة.
وبالنظر إلى أن الحد الأقصى للسحب هو ثابت وتردد لا صلة له بالربح يمكننا الآن التركيز على مجرد ر و بوين المتغيرات لزيادة ربحية استراتيجيتنا، ولكن واحد هو أفضل؟
وبالنظر إلى معدلات التعادل أدناه من المثير للاهتمام أن نرى أنه إذا كنت خفضت نسبة ر الخاص بك من 10/1 إلى 5/1، تحتاج أقل من نصف زيادة في احتمال التعادل. وهذا يشير إلى أن الاحتمال له تأثير أسي على الأرباح، وبالتالي فهو أكثر أهمية.
احتمال الإشارات الصحيحة.
احتمال الإشارات الصحيحة هو واضح بشكل واضح. وبالنظر إلى الجدول أدناه يمكنك أن ترى هذا التأثير الأسي على الأرباح أبعد من ذلك.
من 10٪ إلى 20٪ احتمال إشارة الفوز، سوف تذهب من 11.11٪ إلى 25٪ العودة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الزيادات في نسبة المخاطر إلى المكافأة أو الحد الأقصى للتسامح الأقصى لها زيادات خطية في الربح. مع زيادة من 10/1 إلى 20/1 نسبة ر، والعائد يذهب من 11.11٪ إلى 22.22٪.
ومن الواضح أن هذا يعطي حافزا للتركيز فقط على احتمال الفوز إشارة. وجهة نظري في هذه المقالة هو أن العديد من التجار، وخاصة تلك التي في التحليل الفني، والتركيز على الحصول على إشارة للعمل أقرب إلى 100٪ من الوقت. وهذا سيكون استراتيجية كبيرة إذا لم تكن صعبة جدا وتستغرق وقتا طويلا.
إن الجهد المبذول في زيادة احتمالية نجاح الإشارة من 30٪ إلى 60٪ كبير، وبالتأكيد ليس من الحكمة إذا كان على حساب ضمان إدارة المخاطر والتركيز على الأداء الفعلي لكل فوز / خسارة. يجب أن يكون رصيدك النهائي في البحث عن إشارات الأنظمة للحصول على نسبة ر النهائية في أفضل الاحتمالات. الاحتمال لا يحتاج إلى أن تكون قريبة من 100٪، فإنه يحتاج إلى أن يكون شخصية صحية فيما يتعلق نسبة ر لها.
إذا كان معدل التعادل الخاص بك عند 10/1 هو 9.1٪، واكتشفت استراتيجية التداول التي يمكن أن تعيد لك 10/1 العودة إلى المخاطر ولكن أيضا يظهر احتمال 30٪، ثم وهذا هو استراتيجية الفوز.
فهم أنه يمكن أن يكون لديك نظام ناجح جدا عموما، في حين استدعاء الاتجاه غير صحيحة أكثر من مرة لا يساعد، مع العنصر النفسي للتداول وفهم أنه من بخير أن يخسر، وفي الواقع هو جزء حاسم من التداول. فقدان أكثر مما كنت الفوز ليس شيئا سيئا، فمن المهم أن الكمال لك الفائزين وتعلم لخفض الصفقات السيئة.
مثال نظام الفوز.
مثال نظام أدناه يظهر خطر لمكافأة نسبة 20/1، وانخفاض الحد الأدنى من السحب 10٪ واحتمال استدعاء الحق التجارة فقط 3/10 مرات يمكن أن يحقق لك 75.71٪ ضخمة!
مع ما سبق في الاعتبار، فإنه يوفر التوجيه في كيفية بناء استراتيجية التداول الناجحة. انها ليست كيف قريبة من 100٪ دقيقة إشارة، بدلا من المكافأة إلى خطر يمكنك الحصول على أن أي مستوى معين من الاحتمال الذي هو مهم. وتجدر الإشارة إلى أنه للحصول على نسبة 20/1 مكافأة إلى المخاطر مع وقف الخسارة 2٪ تحتاج 40٪ كسب. وبالتالي، فمن الأفضل للبحث عن إشارة من شأنها أن تعطيك أقصى قدر من الأرباح لأقل المخاطر الممكنة. وسوف نناقش في المستقبل بعد بلدي إشارات التداول وكيف أنها توفر خطر الخسارة وقف كبير ومكافأة كبيرة لنسب المخاطر.
هاجس الحصول على إشارة تجارية سحرية هو جزء كبير من لماذا يفقد الناس لأنها ننسى الجوانب الأكثر أهمية التي تؤثر على العائدات والتجارة الفعلية نفسها. وقد أصبح مفهوم نسبة ر فيما يتعلق باحتمال استدعاء الاتجاه الصحيح الأسس لاستراتيجية التداول بلدي وسوف توجه تحليلي اللاحق.
* توفير أنه يمكن أن تنفذ فعلا في وقف الخسارة الخاصة بك. في الواقع وقف الخسارة الخاص بك سوف يؤدي إلى تداول على مستوى 98، وربما لا تكون هناك سيولة في السوق بالنسبة لك في 98، لذلك يمكن أن تفقد أكثر من ذلك. في بعض شركات الوساطة كفد يمكنك دفع قليلا اضافية للحصول على وقف الخسارة مضمونة.
** كتب فان K ثارب العديد من الكتب على المخاطر لمكافأة وموقف التحجيم ويستحق القراءة وأوحي الكثير من العمل أنا & # 8217؛ فعلت على هذا.
شارك هذا:
ذات صلة.
آخر الملاحة.
تعليق واحد.
[& # 8230؛] & أمب؛ احتمال الإشارة الصحيحة هي العوامل الرئيسية في تصميم نظام ناجح في مقالتي السابقة. مع استراتيجية استنفاد حجم يمكنني حساب العائد المحتمل عن طريق إدخال متوسط [& # 8230؛]
إشارات التداول المنهجية
البدء في التداول المنهجي.
البدء في التداول المنهجي.
مايكل R. براينت.
فالتداول المنهجي هو وسيلة شائعة ومربحة لتداول مجموعة متنوعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والعملات الأجنبية. في التداول المنظم، يقوم نظام التداول بإنشاء إشارات شراء وبيع باستخدام مجموعة محددة مسبقا من قواعد التداول. في كثير من الحالات، يمكن أن يكون نظام التداول الآلي بحيث سيتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيا من خلال الوساطة. وترد أدناه الخطوات الأساسية للبدء في التداول المنهجي.
الخطوة 1. إعداد الأجهزة الخاصة بك. تم تصميم معظم الأنظمة التجارية لتعمل على منصة ويندوز. في حين أنه قد لا يكون من الضروري أن يكون جهاز مخصص لتشغيل نظام (أنظمة) التداول، يجب أن يكون الكمبيوتر حديثة إلى حد ما، ويفضل تشغيل ويندوز 7. تقريبا أي جهاز كمبيوتر سطح المكتب الجديد سيكون لديك ذاكرة كافية، والسرعة، ومساحة القرص للتداول. ربما أكثر أهمية من الكمبيوتر هو وجود موثوق بها، والوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية، وخاصة إذا كان التركيز الخاص بك هو التداول اليوم، حيث أمر سريع التنفيذ المهم.
الخطوة 2. اختيار السوق. ويمكن تطبيق تقنيات التداول المنهجية بنجاح على مجموعة متنوعة من الأسواق مثل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة (مثل E-ميني S & أمب؛ P 500)، والصرف الأجنبي ("فوركس")، والخيارات، وما إلى ذلك. كل سوق له خصائصه الخاصة ، والمزايا والعيوب. قد تتطلب الأسواق المختلفة، مثل العقود الآجلة، حساب وساطة مختلف عن الأسهم أو العملات الأجنبية.
الخطوة 3. تقرر أسلوب التداول الخاص بك. يمكن وصف أنماط التداول من حيث الفترة الزمنية (التداول اليومي، المدى القصير (التداول البديل)، المدى الأطول)، الاتجاه مقابل الاتجاه المعاكس، السوق الواحد مقابل المحفظة، الخ. التداول اليومي غالبا ما يكون جذابا بسبب الخروج من المراكز السابقة إلى الإغلاق يميل إلى الحد من المخاطر. ومع ذلك، استراتيجيات التداول يوم مربحة يمكن أن يكون من الصعب العثور عليها، وتجارة أعلى تردد يميل إلى أن تكون أكثر إرهاقا لكثير من الناس.
الخطوة 4. حدد منصة تداول وسيط. وتقدم بعض منصات التداول من قبل شركات الوساطة، في حين أن البعض الآخر يسمح الاتصالات لمجموعة متنوعة من الوسطاء. مفتاح اختيار المنصة هو أن منصة يجب أن تكون قادرة على تشغيل استراتيجيات التداول أو النظم. بعض المنصات الأكثر شعبية للتداول المنهجي تشمل ترادستاتيون و نينجا ترادر و نافيغاتور نافيغاتور و إسيغنال و مولتيشارتس و أميبروكر و ميتاترادر (فوريكس). إذا كنت قد حددت بالفعل استراتيجية التداول (الخطوة 5)، وهذا قد يملي اختيارك للمنصة لأن معظم أنظمة التداول المتاحة لعدد محدود من منصات مختلفة.
الخطوة 5 - الاستراتيجية. بالنسبة لأولئك الذين لديهم الميل، وبناء الاستراتيجية الخاصة بك يمكن أن يكون خيارا جيدا. وإلا، يمكن شراء إستراتيجية من بائع نظام. بناء استراتيجية التداول يمكن أن تكون عملية طويلة، محاكمة والخطأ وعادة ما ينطوي على البرمجة في لغة البرمجة بدعم من منصة التداول الخاصة بك. وسواء تم تطويرها أو شراؤها، يجب إجراء اختبارات دقيقة لفهم خصائص االستراتيجية بشكل كامل والتحقق من ربحيتها.
الخطوة 6. حساب حساب الوساطة الخاص بك. بعض السمسرة، وخاصة السمسرة الفوركس، تسمح الحد الأدنى من الأحجام الصغيرة حساب البداية. في حين أنه من الحكمة أن تبدأ صغيرة، فمن الضروري أن يكون لديك ما يكفي من الأموال لتغطية أكثر من المتوقع أكبر سحب من نظام التداول الخاص بك. هذا هو المكان الذي تحليل جيد ومفصل لأداء نظام التداول الخاص بك هو أمر حاسم من أجل فهم نوع من الخسائر التي يمكن أن تتوقع عندما يكون النظام في ما يسمى فترة الانسحاب. ومثلما هو الحال مع الشركات الصغيرة، يعتبر نقص التمويل أحد أكبر المساهمين في الفشل. إذا لم يكن لديك رأس مال مخاطر كاف لتمويل حسابك بشكل كاف، فمن الأفضل أن تنتظر حتى تفعل من خطر تداول حساب نقص التمويل.
الخطوة 7. محاكاة التداول. قبل وضع المال الحقيقي في خطر في الأسواق، انها فكرة جيدة للاستفادة من محاكاة التداول منصة التداول الخاص بك، إن وجدت. هذا النوع من "تداول الورق" سوف تعطيك فكرة جيدة عن ما يمكن توقعه من نظام التداول الخاص بك في الوقت الحقيقي (على الرغم من محاكاة) البيئة.
الخطوة 8. الذهاب العيش. إذا كان التداول محاكاة على ما يرام، حان الوقت لبدء التداول مع المال الحقيقي. كما ذكر أعلاه، فإنه من الحكمة أن تبدأ صغيرة من أجل الحد من المخاطر الخاصة بك بينما كنت تعلم ما يمكن توقعه من هذه العملية. إذا كنت تعمل على أتمتة تنفيذ الطلب، فمن الجيد اتباع النظام على الأقل في البداية أثناء تنفيذه للتأكد من إعداد التشغيل الآلي بشكل صحيح. في حين أن بعض التجار لا شك في استخدام تنفيذ النظام الآلي للتجارة استراتيجياتهم في حين انهم بعيدا عن الكمبيوتر، وترك نظام التداول دون رقابة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. هناك دائما احتمال أن شيئا ما يمكن أن يحدث خطأ خلال يوم التداول التي قد تتطلب التدخل البشري، مثل انقطاع في الاتصال بالإنترنت.
الخطوة 9. مراقبة التداول الخاص بك. لأن الأسواق المالية تتطور باستمرار، حتى أفضل أنظمة التداول توقف في نهاية المطاف الأداء. وهذا يعني أنه من الضروري مراقبة أداء التداول الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان السحب في حسابك أكبر من الحد الأقصى للتخفيض التاريخي من نظام التداول، فقد يكون من الضروري إيقاف التداول بالاستراتيجية. في بعض الحالات، یمکن تعدیل إستراتیجیة ضعیفة الأداء لإعادتھا بما یتماشی مع السوق. وفي حالات أخرى، قد يكون من الأفضل التحول إلى نظام تجاري مختلف.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمتنا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2015 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
مايكل R. براينت.
أساليب التداول المنهجية هي أساس أنظمة التداول واستراتيجيات التداول الآلي. وهي تتكون من مؤشرات فنية أو أساليب رياضية أخرى تستخدم لتوليد إشارات شراء وبيع موضوعية في الأسواق المالية. بعض من الأساليب الأكثر شعبية كانت قيد الاستخدام منذ ظهور أجهزة الكمبيوتر، في حين أن أساليب أخرى هي أكثر حداثة. تسرد هذه المقالة عشرة من الأساليب المنهجية الأكثر شعبية الموجودة في أنظمة التداول.
تحريك متوسط عمليات الانتقال. قد تكون أنظمة التداول القائمة على تقاطع متوسطين متحركين بأطوال مختلفة الأسلوب التجاري الأكثر شيوعا. وتشمل هذه الطريقة أيضا متوسطات الانتقال الثلاثية المتحركة، وكذلك مؤشر التباعد المتوسط المتحرك (ماسد)، وهو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة نفسها بطرق متنوعة، مثل الأساليب البسيطة والأسية والمرجحة وما إلى ذلك.
انقطاع القناة. في هذه الطريقة، يتم تعريف قناة السعر بأعلى وأدنى مستوى منخفض على بعض الأعداد السابقة من الأشرطة. يشار إلى التجارة عندما ينفجر السوق فوق القناة أو أسفلها. ويعرف هذا أيضا باسم قناة دونشيان، التي تستخدم تقليديا طول النظر إلى الوراء من 20 يوما. كان نظام "السلاحف" الشهير على أساس انقطاع القناة.
تقلبات التذبذب. هذه هي مماثلة في بعض النواحي لكسر القناة إلا أنه بدلا من استخدام أعلى أعلى وأدنى مستوى منخفض، ويستند الاختراق على ما يسمى التقلب. وعادة ما يمثل التقلب متوسط المدى الحقيقي (أتر)، الذي هو في الأساس متوسط نطاقات الأشرطة، معدلة لفجوات الافتتاح، على بعض عدد الماضي من الحانات. يتم إضافة أتر إلى أو طرحه من سعر الشريط الحالي لتحديد سعر الاختراق.
الدعم / المقاومة. وتستند هذه الطريقة إلى فكرة أنه إذا كان السوق دون مستوى المقاومة، فسيواجه صعوبة في تجاوز هذا السعر، في حين أنه إذا كان فوق مستوى الدعم، فستجد صعوبة في الانخفاض دون هذا السعر. ويعتبر ذلك مهما عندما يكسر السوق مستوى الدعم أو المقاومة. أيضا، عندما كسر السوق من خلال مستوى المقاومة، وهذا السعر يصبح مستوى الدعم الجديد. وبالمثل، عندما ينخفض السوق من خلال مستوى الدعم، يصبح هذا السعر مستوى المقاومة الجديد. وتستند مستويات الدعم والمقاومة عادة إلى أسعار حديثة وكبيرة، مثل الارتفاع والهبوط في الآونة الأخيرة أو نقاط الانعكاس.
المذبذبات والدورات. مؤشرات التذبذب هي المؤشرات الفنية التي تتحرك ضمن نطاق مجموعة، مثل صفر إلى 100، وتمثل مدى السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتشمل مؤشرات التذبذب النموذجية ستوشاستيكش و ويليامز٪ R ومعدل التغير (روك) ومؤشر القوة النسبية (رسي). كما أن مؤشرات التذبذب تكشف عن الطبيعة الدورية للأسواق. ويمكن أيضا إيجاد طرق أكثر مباشرة لتحليل الدورة، مثل حساب طول الدورة المهيمنة. ويمكن استخدام طول الدورة كمدخل للمؤشرات الأخرى أو كجزء من طريقة التنبؤ بالأسعار.
أنماط الأسعار. يمكن أن يكون نمط السعر بسيطا مثل سعر إغلاق أعلى أو معقد مثل نمط الرأس والكتفين. وقد كتب العديد من الكتب على استخدام أنماط الأسعار في التداول. موضوع عصي الشموع اليابانية هو في الأساس وسيلة لتصنيف أنماط الأسعار المختلفة وربطها بسلوك السوق.
مظاريف السعر. في هذه الطريقة، يتم بناء العصابات فوق وأسفل السوق بحيث يبقى السوق عادة داخل النطاقات. وربما تكون نطاقات البولينجر التي تحسب عرض المغلف من الانحراف المعياري للسعر هي أكثر أنواع المغلفات استخداما. يتم إنشاء إشارات التداول عادة عندما يلمس السوق أو يمر إما من خلال النطاق العلوي أو السفلي.
الوقت من اليوم / يوم لمدة أسبوع. طرق التداول المستندة إلى الوقت، والتي تعتمد إما على الوقت من اليوم أو يوم من الأسبوع، هي شائعة جدا. نظام تداول معروف للعقود الآجلة S & أمب؛ P 500 اشترى على فتح يوم الاثنين وخرج على الإغلاق. واستفادت من اتجاه السوق في ذلك الوقت للتداول حتى يوم الاثنين. وتقيد المناهج المنهجية الأخرى الصفقات في أوقات معينة من اليوم تميل إلى تفضيل أنماط معينة، مثل الاتجاهات أو الانتكاسات أو السيولة العالية.
الصوت. وتستند العديد من أساليب التداول المنهجية فقط على الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق). ومع ذلك، حجم هو واحد من المكونات الأساسية لبيانات السوق. وعلى هذا النحو، فإن الأساليب القائمة على الحجم، وإن كانت أقل شيوعا من الطرق القائمة على الأسعار، جديرة بالملاحظة. في كثير من الأحيان، التجار استخدام حجم لتأكيد أو التحقق من صحة تحرك السوق. بعض من الأساليب المنهجية الأكثر شيوعا على أساس حجم هي المؤشرات على أساس حجم، مثل على حجم الميزان (أوب)، وخط التراكم / التوزيع، ومذبذب شايكن.
التوقع. يستخدم التنبؤ بالسوق أساليب رياضية للتنبؤ بسعر السوق في وقت ما في المستقبل. التنبؤ يختلف نوعيا عن الطرق المذكورة أعلاه، والتي تهدف إلى تحديد اتجاهات السوق التجارية أو أنماط. وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام التداول القائم على التنبؤ قد يشتري، على سبيل المثال، السوق اليوم إذا كانت التوقعات هي أن يكون السوق أعلى من أسبوع من اليوم.
يرجى أن تضع في اعتبارك أن هذه القائمة تستند إلى شعبية، والتي ليست بالضرورة نفس الربحية. فالنظم التجارية الناجحة غالبا ما تستخدم مجموعة من الطرق وغالبا بطرق غير تقليدية. أيضا، فمن الممكن أن طرق أخرى أقل شعبية قد تكون أكثر ربحية في بعض الحالات.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمتنا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2015 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
بام بام المالية.
الأسواق المالية والاقتصاد الكلي والتكنولوجيا الجديدة.
التداول المنهجي: بناء استراتيجية الفوز.
ويقوم التجار المنظمون بوضع قائمة بالقواعد التي تحدد وقت شراء الأوراق المالية وبيعها. في كثير من الأحيان يتم تشغيل هذه الأنظمة فقط من قبل أجهزة الكمبيوتر، ولكن العديد من توليد إشارات التي ثم ينظر تاجر الإنسان لتحديد ما إذا كانوا تنفيذ التجارة. ويمكن أن تشمل هذه القواعد جميع أنواع المعلومات من البيانات الفنية على السعر & أمب؛ وحركات الحجم، والبيانات الأساسية مثل أرباح الأسهم أو حتى البيانات الكلية مثل وظائف الولايات المتحدة أو نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المشكلة هي أن العديد من التجار يحاولون بناء إشارات تعمل 100٪ من الوقت أو أقرب ما يمكن. وهذا يجعل الشعور المنطقي ولكنه ليس استراتيجية الفوز أساسا لسببين؛
فمن المستحيل تقريبا إنشاء إشارة تعمل بشكل فعال وبالتالي فوق مستوى معين من الإدانة الاحتمالية، مضيعة للوقت التجار الذين يركزون على الحصول على & # 8220؛ حافة & # 8221؛ مع فشل هذا المستوى العالي من الإدانة في تنفيذ العوامل الأخرى الأكثر أهمية التي ربما يكون من الأسهل إدارتها.
إدارة المخاطر.
نسمع ذلك مرارا وتكرارا، وإدارة المخاطر هي في صميم كل تاجر ناجح باستمرار. إذا كنت تدير الخسائر الخاصة بك أو المخاطر السلبية بشكل جيد، يمكنك تنفيذ استراتيجية التداول الفوز العام الذي يدعو فقط الاتجاه الصحيح 20٪ من الوقت.
لفهم هذا، تخيل أن لديك إشارة التداول التي عملت في المتوسط 20٪ من الوقت وكنت تتداول 10 مرات في السنة. وهذا يعني أنك سوف ندعو الاتجاه الصحيح 2/10 مرات وتفقد 8/10 مرات. لا يزال بإمكانك تحقيق ربح جيد من خلال ضمان أن الخسائر الخاصة بك منخفضة على الصفقات الخاسرة والأرباح التي تعمل على الصفقات الجيدة.
يمكنك استخدام وقف الخسائر لتقليل الخسارة الخاصة بك، ونحن على استعداد للمخاطرة 1٪ من إجمالي محفظة في كل مرة. مع محفظة قدرها 000 000 1 دولار؛
أولا نحن نحسب كم من محفظتنا نحن على استعداد للمخاطر في التجارة. 1٪ من $ 1،000،000 = $ 10،000 ثم نقوم بحساب كم من وقف الخسارة على التجارة التي نحتاجها. ويقول الأسهم التي تريد شراء هو 100 $، استنادا إلى تحليلنا ونحن نعتقد أنه إذا ذهبت التجارة أقل من 98 $ ثم حصلنا على خطأ وقتها لخفض الموقف. هذا يعطينا خسارة قصوى 2٪ من خلال وضع وقف الخسارة في 98 $ * وقف الخسارة من 2٪ سوف تسمح لك لوضع الحد الأقصى لحجم الموقف على 500،000 $ (نختار حجم التجارة التي، مع فقدان الحد الأقصى من 2٪ ، إذا كان السهم قد انخفض، الحد الأقصى الذي يمكن أن تخسر هو 10،000 $ * أكثر من 10 الصفقات سوف تكسب 2 * $ 100،000 = $ 200،000 وستفقد 8 * 10،000 دولار = 80،000 دولار صافي الخاص بك P / L سيكون 120،000 $ وهو ربح لطيفة 12٪ على محفظة 1،000،000 $ النظر في أنك & # 8217؛ فقدت 80٪ من الوقت وأنت & # 8217؛ مخاطرة 1٪ فقط من مجموع محفظتك في كل صفقة.
متغيرات النجاح في التداول المنهجي.
ويوضح المثال أعلاه بإيجاز كيف يمكن أن يؤدي احتمال الإدانة المنخفض إلى تفوق أداء معظم مديري الصناديق. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المتغيرات الأخرى التي من المهم أن عامل في ويمكن أن تساعد في تصميم النظام الخاص بك.
الحد األقصى للتخفيض لكل صفقة) لبت (الحد األقصى للتخفيض على كامل التسامح للمحفظة) مد (إجمالي تواتر إشارات التداول في السنة) F (نسبة المخاطرة إلى المكافأة على كل صفقة احتمال الخسارة) بوين
الحد الأقصى للخسارة في التجارة، الحد الأقصى للتراجع & أمب؛ تردد الصفقات.
في النموذج أعلاه لدينا واحدة من الأشياء الأولى التي نحسبها هي الخسارة في التجارة التي نحن على استعداد للتسامح والتي كانت 1٪ من إجمالي محفظة 1،000،000 $ الذي كان 10،000 $. ومع ذلك، هذا هو ضعف القياس لأنه لا يساهم في عدد الصفقات التي تقوم بها في السنة أو احتمال النجاح / الفشل. كلما زادت وتيرة الصفقات كلما زادت تعرضك لخسارة في السنة، في حين أن احتمال النجاح / الفشل يؤثر بشكل مباشر على أرباحك.
إذا كنت التجارة 10 مرات في السنة مع خسارة كحد أقصى في التجارة من 10،000 $ وأنت تعرف أن الخسارة قد يكون 8/10 فقدان الخاص بك سيكون 80،000 $. هذا هو 8٪ فقط من محفظة. ثاتس لائق جدا بقدر أقصى سحب المحتملة.
ومع ذلك، إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تنتج 100 إشارات في السنة. من هذه الصفقات 100 تعلمون مع احتمال فقدان الخاص بك في 8/10 يمكن أن يكون هناك 80 الصفقات خاسرة واحدا تلو الآخر، مع خطر من 10،000 $ التي يبلغ مجموعها 800،000 $ الحد الأقصى المحتمل السحب وفقدان 80٪ من محفظة!
وهذا يدل بوضوح على أن أقصى خطر لدينا في التجارة يجب أن يكون وظيفة من وتيرة الصفقات، وكذلك شهيتنا لأقصى قدر من السحب في العام.
يمكننا بعد ذلك كتابة الصيغة التالية.
((احتمال الخسارة x تواتر الصفقات) x الخسارة في التجارة) = الحد الأقصى للتراجع.
(0.8 × 100) × 10000 دولار = 800000 دولار أو 80٪
بدلا من ذلك، نحن نريد أن نعرف الحد الأقصى للسحب أنفسنا ومن ثم معرفة ما هي الخسارة القصوى في التجارة، لذلك من الأفضل لإعادة ترتيب صيغة مثل هذا؛
الحد الأقصى للسحب / (احتمال الخسارة * التردد) = الخسارة لكل صفقة.
عندما ننظر إليها من هذا المنظور، يمكننا أن نرى أن مع تردد 100 إشارات التداول وفقدان أقصى في التجارة من 10،000 $ أنه يعرضنا إلى سحب 80٪ وهو مجنون. إذا كنا إعادة كتابة هذه الصيغة لحساب الخسارة المناسبة في التجارة على أساس فقط 10٪ ماكس السحب نحصل.
0.1 / (0.8 * 100) = 0.125٪ من المحفظة أو 1.250 دولار.
ومن الواضح أن هذا أصغر بكثير، وعموما يمكننا أن نحافظ على أقصى قدر من التسامح الانسحاب ثابتة كخاصية رئيسية لاستراتيجية إدارة المخاطر لدينا. مرة واحدة كنت قد قررت المخاطر الخاصة بك التسامح إلى السحب السنوية، وترك الأمر الثابت يعني الخاص بك حساب لبت ماكس يصبح سهلا.
وهذا يعني أيضا أن تواتر الصفقات يصبح غير ذي صلة، وبالتالي فإن هذا النموذج يعمل لأي نوع من الاستراتيجية، سواء كان يتداول بشكل غير متكرر أو بشكل متكرر. في الواقع، فإن النشاط التجاري أكثر تكرارا والمزيد من اللجان سيكون لديك لدفع لذلك فمن الأفضل للحفاظ على هذا أقل اعتمادا على بنية العمولة مع وسيط الخاص بك.
مجموع الخسارة المحتملة في النظام.
الآن نحن نعرف لدينا مجموع الخسارة لكل تجارة ثابتة يمكننا حساب مجموع الخسائر المحتملة.
النظام = 100 = 100٪ من المحفظة: 0.1 = مد (ثابت) الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة: لبت 1،250 $ (ثابت) سعر السهم هو 100 دولار ونحن نضع على موقف طويل مع وقف الخسارة من 2٪
مجموع جميع الصفقات الخاسرة = 1،250 $ * (100 * 0.8) = 100،000 دولار.
مجموع جميع الصفقات الخاسرة = لبت * (F * بلوس) = 100،000 دولار.
مجموع جميع الصفقات الخاسرة = (مد / (بلوس * F)) * (F * بلوس) = 100،000 دولار.
إجمالي الأرباح المحتملة.
كل ما تركنا لحساب الآن هو المجموع من الصفقات الفائزة. ربما لا نعرف ما هي العائدات المحتملة على كل صفقة حتى الآن، وبالتالي يجب أن ننظر إليها من وجهة نظر؛ ما هو ضروري لكسر؟
في المثال أدناه، يمكنك أن ترى أن استراتيجية مع احتمال نجاح 20٪ يتطلب الحد الأدنى من 4/1 نسبة العائد إلى المخاطرة.
مجموع جميع الصفقات الفائزة = (4/1 * 1،250 $) * (100 * 0،2) = 100،000 دولار.
مجموع جميع الصفقات الفائزة = (ر * لبت) * (F * بوين) = 100،000 دولار.
مجموع جميع الصفقات الفائزة = (ر * (مد / (بلوس * F)) * (F * بوين) = $ 100،000.
مجموع الصفقات الفائزة & # 8211؛ مجموع الصفقات الخاسرة = $ 0.
من ناحية أخرى، إذا كان لديك استراتيجية التي عادت باستمرار 10/1 المخاطر على مكافأة سوف تحتاج فقط احتمال استدعاء الاتجاه الصحيح 9.1٪ إلى التعادل!
مجموع الصفقات الفائزة = (10/1 * 1،250 $) * (100 * 0،091) = 113،000 دولار أمريكي.
مجموع جميع الصفقات الخاسرة = 1،250 $ * (100 * 0.909) = 113 ألف دولار.
يمكننا أن نرى آثار نسبة ر والاحتمال وأنها من العوامل الهامة بوضوح. ولكن ما هو أكثر أهمية؟
خطر على مكافأة مقابل احتمال الإشارة الصحيحة.
وبالنظر إلى أن الحد الأقصى للسحب هو ثابت وتردد لا صلة له بالربح يمكننا الآن التركيز على مجرد ر و بوين المتغيرات لزيادة ربحية استراتيجيتنا، ولكن واحد هو أفضل؟
وبالنظر إلى معدلات التعادل أدناه من المثير للاهتمام أن نرى أنه إذا كنت خفضت نسبة ر الخاص بك من 10/1 إلى 5/1، تحتاج أقل من نصف زيادة في احتمال التعادل. وهذا يشير إلى أن الاحتمال له تأثير أسي على الأرباح، وبالتالي فهو أكثر أهمية.
احتمال الإشارات الصحيحة.
احتمال الإشارات الصحيحة هو واضح بشكل واضح. وبالنظر إلى الجدول أدناه يمكنك أن ترى هذا التأثير الأسي على الأرباح أبعد من ذلك.
من 10٪ إلى 20٪ احتمال إشارة الفوز، سوف تذهب من 11.11٪ إلى 25٪ العودة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الزيادات في نسبة المخاطر إلى المكافأة أو الحد الأقصى للتسامح الأقصى لها زيادات خطية في الربح. مع زيادة من 10/1 إلى 20/1 نسبة ر، والعائد يذهب من 11.11٪ إلى 22.22٪.
ومن الواضح أن هذا يعطي حافزا للتركيز فقط على احتمال الفوز إشارة. وجهة نظري في هذه المقالة هو أن العديد من التجار، وخاصة تلك التي في التحليل الفني، والتركيز على الحصول على إشارة للعمل أقرب إلى 100٪ من الوقت. وهذا سيكون استراتيجية كبيرة إذا لم تكن صعبة جدا وتستغرق وقتا طويلا.
إن الجهد المبذول في زيادة احتمالية نجاح الإشارة من 30٪ إلى 60٪ كبير، وبالتأكيد ليس من الحكمة إذا كان على حساب ضمان إدارة المخاطر والتركيز على الأداء الفعلي لكل فوز / خسارة. يجب أن يكون رصيدك النهائي في البحث عن إشارات الأنظمة للحصول على نسبة ر النهائية في أفضل الاحتمالات. الاحتمال لا يحتاج إلى أن تكون قريبة من 100٪، فإنه يحتاج إلى أن يكون شخصية صحية فيما يتعلق نسبة ر لها.
إذا كان معدل التعادل الخاص بك عند 10/1 هو 9.1٪، واكتشفت استراتيجية التداول التي يمكن أن تعيد لك 10/1 العودة إلى المخاطر ولكن أيضا يظهر احتمال 30٪، ثم وهذا هو استراتيجية الفوز.
فهم أنه يمكن أن يكون لديك نظام ناجح جدا عموما، في حين استدعاء الاتجاه غير صحيحة أكثر من مرة لا يساعد، مع العنصر النفسي للتداول وفهم أنه من بخير أن يخسر، وفي الواقع هو جزء حاسم من التداول. فقدان أكثر مما كنت الفوز ليس شيئا سيئا، فمن المهم أن الكمال لك الفائزين وتعلم لخفض الصفقات السيئة.
مثال نظام الفوز.
مثال نظام أدناه يظهر خطر لمكافأة نسبة 20/1، وانخفاض الحد الأدنى من السحب 10٪ واحتمال استدعاء الحق التجارة فقط 3/10 مرات يمكن أن يحقق لك 75.71٪ ضخمة!
مع ما سبق في الاعتبار، فإنه يوفر التوجيه في كيفية بناء استراتيجية التداول الناجحة. انها ليست كيف قريبة من 100٪ دقيقة إشارة، بدلا من المكافأة إلى خطر يمكنك الحصول على أن أي مستوى معين من الاحتمال الذي هو مهم. وتجدر الإشارة إلى أنه للحصول على نسبة 20/1 مكافأة إلى المخاطر مع وقف الخسارة 2٪ تحتاج 40٪ كسب. وبالتالي، فمن الأفضل للبحث عن إشارة من شأنها أن تعطيك أقصى قدر من الأرباح لأقل المخاطر الممكنة. وسوف نناقش في المستقبل بعد بلدي إشارات التداول وكيف أنها توفر خطر الخسارة وقف كبير ومكافأة كبيرة لنسب المخاطر.
هاجس الحصول على إشارة تجارية سحرية هو جزء كبير من لماذا يفقد الناس لأنها ننسى الجوانب الأكثر أهمية التي تؤثر على العائدات والتجارة الفعلية نفسها. وقد أصبح مفهوم نسبة ر فيما يتعلق باحتمال استدعاء الاتجاه الصحيح الأسس لاستراتيجية التداول بلدي وسوف توجه تحليلي اللاحق.
* توفير أنه يمكن أن تنفذ فعلا في وقف الخسارة الخاصة بك. في الواقع وقف الخسارة الخاص بك سوف يؤدي إلى تداول على مستوى 98، وربما لا تكون هناك سيولة في السوق بالنسبة لك في 98، لذلك يمكن أن تفقد أكثر من ذلك. في بعض شركات الوساطة كفد يمكنك دفع قليلا اضافية للحصول على وقف الخسارة مضمونة.
** كتب فان K ثارب العديد من الكتب على المخاطر لمكافأة وموقف التحجيم ويستحق القراءة وأوحي الكثير من العمل أنا & # 8217؛ فعلت على هذا.
شارك هذا:
ذات صلة.
آخر الملاحة.
تعليق واحد.
[& # 8230؛] & أمب؛ احتمال الإشارة الصحيحة هي العوامل الرئيسية في تصميم نظام ناجح في مقالتي السابقة. مع استراتيجية استنفاد حجم يمكنني حساب العائد المحتمل عن طريق إدخال متوسط [& # 8230؛]
No comments:
Post a Comment