استراتيجية التداول إتف بسيطة

إستراتيجية تداول إيتف بسيطة
يرجى ملاحظة: لم يتم تحديد المشاركات بلوق، تحريرها أو فحصها من قبل المحررين ألفا البحث.
إستراتيجية إتف بسيطة آمنة.
يونيو 23، 2010 12:02 م.
هل أنت قادر على تجارة مربحة في السوق، سواء عندما يكون صعودا وهبوطا - ودون توظيف الخيارات أو عن طريق التقصير. هل خارج تنفيذ معظم مديري الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك. تخيل القيام بذلك ببساطة عن طريق اتباع مؤشر S & أمبير؛ P 500 عن طريق الاختيار بين 2 صناديق الاستثمار المتداولة فقط.
هذه المادة سوف تظهر لك كيف أفعل هذا مع توقيت السوق، وإدارة الأموال وأكثر قليلا. وقد صممت هذه الاستراتيجيات، على النحو الموصوف، للعمل في حسابات التقاعد الفردية [إيراس].
أريد أن أبدأ بالتركيز على مؤشر S & أمب؛ P 500 - وهو في الأساس مؤشر لأكبر 500 شركة في أمريكا. في الواقع انها أكثر. وخلافا لسوء فهم شعبي، فإن S & أمب؛ P 500 ليست قائمة بسيطة من أكبر 500 شركة من حيث القيمة السوقية أو من خلال الإيرادات.
بدلا من ذلك، هو 500 من الأسهم المشتركة الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة، التي اختارتها لجنة S & أمب؛ P مؤشر لحجم السوق والسيولة والتمثيل القطاعي. "الشركات الرائدة في الصناعات الرائدة" هو المبدأ التوجيهي لإدراج S & أمب؛ P 500. نحن نبدأ هنا لتحقيق السلامة والتنوع.
تسأل: كيف يمكنك كسب المال الاستثمار في S & أمبير؛ P 500؟
النظر في الرسم البياني لها، الأبيض، أسفل معظم، منحنى على الرسم البياني. كما ترون، S & أمبير؛ P 500 صعودا وهبوطا مماثلة للأسهم ولم تفعل ذلك بشكل جيد على مدى السنوات ال 3 الماضية.
ألا نفعل ما هو أفضل مع صندوق الاستثمار المشترك؟ [في الواقع، كنت تحصل على أكثر دفئا.]
وفقا ل كذبة موتلي، "خلال التسعينات، قدمت S & أمب؛ P 500 عائد سنوي قدره 17.3٪، مقارنة مع 13.9٪ فقط لمتوسط ​​صندوق الاستثمار المتنوع". على مدى السنوات الثلاث الماضية فقط 10 صناديق الاستثمار كانت أكثر من أي ما يعادل 12٪ من إجمالي العائدات [البيانات حتى 6/4/2010 من 12392 صندوقا، مورنينستار]. يمكنك أن ترى أن S & أمب؛ P 500 لم تفعل بشكل جيد، ولكن كنت قد فعلت في الواقع سوءا باستخدام صناديق الاستثمار المشترك.
وبدلا من النظر في الصناديق المشتركة، سأقصر نظرنا على اثنين فقط من صناديق الاستثمار المتداولة، أي سسو و سدز. قلت بسيطة. هذا هو بسيط.
سنقوم بالاستثمار في الدخول الموحد (سسو) عندما يكون السوق في ارتفاع و سدز عندما ينخفض. ويستند كل من سسو و سدز على S & أمبير؛ P 500. أنها تتبع مؤشر تداولها، سبس. [يجب أن تتداول سبس لأن مؤشر S & أمب؛ P 500 هو مؤشر لا يتم تداوله.] سبس هي من بين الأسهم الأكثر تداولا وهي أيضا واحدة من أكثر السوائل. كاستثمار يجلب التنويع.
سسو و سدز هي المرايا لبعضها البعض. كلما يرتفع سسو، سدز يسقط، والعكس بالعكس. وهذا يسمح لنا بالتداول في األسواق الصاعدة والسقوط. ببساطة، اختيار إتف الصحيح.
تحتوي صناديق الاستثمار المتداولة هذه على ملكية غير عادية أخرى. أنها تتحرك ضعف سرعة سبس. يتم رفعها من 2 إلى 1. [بروشاريس لديها عدد من إتفس تتصرف بالمثل. ويطلق عليها إتف الترا.]
أنت قلت؛ وهذا سيكون استراتيجية استثمارية آمنة! يتم رفع هذه! أليس أكثر أمانا للاستثمار في الأسهم الأمريكية السليمة؟
بدلا من إعطاء قائمة كبيرة من الأسهم فشلت مؤخرا، قررت أن تجد ما إذا كان هناك أي أسهم بين S & أمب؛ P 500 الحالية التي أود أن عقد على مدى السنوات ال 3 الماضية. ظهرت 2 فقط، الدولار الأسرة و أوتوزون. أكثر من 15٪ من S & أمب؛ P 500 كان أكثر من 75٪ سحب و 35٪ إضافية خسائر أكثر من 50٪ في بعض الوقت خلال 3 سنوات. لا تشمل هذه الإحصاءات شركات مثل إنرون و ليمان التي لم تعد مدرجة. وإذا أدرجت هذه الإحصاءات فإنها ستكون أعلى بكثير.
أنا لا أعرف عنك، ولكن أنا لست كثيرا من منتقي الأسهم. أريد شيئا آمنة حقا. إذا كنت مرتاحا مع الأسهم تداول النتائج الخاصة بك، لا يكلف نفسه عناء القراءة أكثر من ذلك.
ماذا عن الاستثمار في المرافق؟
عندما بدأت الاستثمار، أخبرني أبي أن المرافق كانت دائما استثمارا آمنا. لقد دفعوا أرباحا جيدة لم تنخفض أبدا. وقاعدة عملائها مقفلة، وتحدد معدلاتها من قبل الولايات وهذه دائما تزيد. ماذا يمكن أن يكون أكثر أمانا؟
خلال السنوات الثلاث الماضية، سقطت شركة ديوك إنرجي أكثر من 40٪ من أعلى مستوى عند 20.66 إلى أدنى مستوى له عند 12.39. وخلال نفس الفترة، كان مؤشر منشآت الغاز مرتفعا بنسبة 33.84 نقطة و 20.11 نقطة. وتراجعت أسعار الفائدة على المرافق الكهربائية من ارتفاع 40.01 إلى أدنى مستوى له عند 20.85. حتى المرافق لا تبدو آمنة بعد الآن.
من وجهة نظري، انها قصة السلحفاة والأرنب. الأسهم تتصرف مثل الأرنب. لا يمكنك التنبؤ في أي اتجاه هم ذاهبون لتشغيل.
وهذان صندوقا الاستثمار المتداولان هما سسو و سدز، مقارنة بالسالحف؛ السلاحف اعترف مع خطوط السباقات. في هذه المرحلة ليس لدينا أي شيء أكثر من خطة تقريبية للاستثمار في S & أمب؛ P 500. وهذا لا يكفي للتأهل كاستراتيجية الاستثمار.
وسوف نبدأ في رفع مستوى هذه الخطة إلى استراتيجية تجارية عملية. أولا، نحن بحاجة إلى مؤشر غير متحيز لتحديد أي إتف يجب أن نضع أموالنا، سسو أو سدز. في أي يوم، فإن غالبية النقاد على نبك اقول لكم ان السوق سوف ترتفع. ولكن في اليوم نفسه، فإن العديد من النقود الخاصة بهم سوف توفر أسباب لماذا سوف تسقط. لذلك، لا يمكنك الاعتماد عليها. أيضا، العقود الآجلة، قبل فتح، يبدو لا أكثر موثوقية لاختيار إما سسو أو سدز.
بعد سنوات عديدة من محاولة، وضعت جهاز توقيت السوق الذي يجمع بين حركة السوق من سبس مع معنويات السوق. أدعو هذا سبكتيمر. هناك العديد من توقيت السوق المتاحة. سوف تتيح لك أن تكون القاضي الذي لاختيار.
فهي لا تقدر بثمن لاتخاذ قرار جيد التوجيه الذي إيتف لتحديد. الألغام يمنحك ثلاثة خيارات. عندما يكون الاتجاه الصعودي سسو؛ سدز الهبوطي وعندما يكون البقاء محايدة نقدا. ماذا يمكن أن يكون أكثر بساطة؟
المنحنى الأحمر، الثالث من أعلى الحكم من الجانب الأيمن من الرسم البياني، يظهر نتائج التداول سسو و سدز من 9/12/2007 حتى 5/5/2010 فقط باستخدام سبكتيمر. وقد نما مبلغ 10،000 دولار أمريكي استثمر في 9/12/2007 إلى 13،737 دولارا. معظم المستثمرين والأموال لم تفعل ذلك بشكل جيد خلال هذه الفترة الصعبة.
أعتقد أنك سوف توافق، هذه النتائج ليست جيدة جدا من حيث ما كنت نأمل في تحقيقه. نظرة على البيضاوي الأصفر في منتصف الرسم البياني. وخلال تلك الفترة الزمنية، انخفض الاستثمار من ارتفاع قدره 14،469 دولارا إلى 11،158 دولارا. هذا ضربة كبيرة. نود أن النوم جيدا في الليل. أن سقوط من شأنه أن يجعل النوم صعبة للغاية.
في بعض الأحيان لا تتحرك هذه صناديق الاستثمار المتداولة متزامنة مع توقيت السوق. مطلوب القليل من الصبر قبل الشحن في السوق. أضفت قيدا معتدلا الزخم للاستراتيجية لضمان دخول متزامنة مع الموقت. زخم صندوق النقد المتداول، وليس بالضرورة السعر، مطلوب أن يرتفع على مدى يومين. [مكتب الخدمات يقدم لي هذه المعلومات.] في بعض الأحيان هذا يقيد التأخير الدخول لعدة أيام.
يوفر المنحنى الأزرق نتائج إضافة هذا القيد. هنا، استنادا فقط إلى S & أمب؛ P 500، جهاز توقيت السوق وقيد الدخول، نما الاستثمار 10000 $ بسلاسة إلى 16،525. هذا أكثر من 20٪ سنويا! كان هناك سحب، ولكن يمكن أن تنام بشكل سليم.
كنت لا تزال تشعر بالقلق إزاء إعادة الأرباح. بعد كل كبير في المتابعة في الربح، يبدو أن هناك سحب كبير نسبيا. ويوصي العديد من مدراء الاستثمار بإضافة موقف حيث أنه يرتفع من حيث القيمة. قررت محاولة طرح من حجم الموقف مع ارتفاع الأرباح. إذا توقيت بشكل صحيح، وهذا قد يقلل من كمية الربح تعطى مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقلل من المخاطر مع إضافة بعض الأرباح إلى البنك. للقيام بذلك، قررت دمج إدارة الأموال التالية مع اثنين من الاستراتيجيات التي كانت في مكانها.
لنفترض أنك بدأت بمبلغ 10000 دولار. والفكرة هي إبقاء الأموال في خطر بين 9،000 دولار و 11،000 دولار [+/- 10٪ من الاستثمار الأولي].
كلما تنمو الأسهم الخاصة بك أكثر من 11،000 $ بيع أسهم كافية لسحب 1000 $. وهذا من شأنه أن يقلل من أموالك في خطر إلى أقل من 11،000 $. في المرة القادمة التي تقدر أكثر من 11،000 $، تفعل ذلك مرة أخرى.
إذا، من جهة أخرى، فإن الاستثمار أقل من 9000 $ إضافة 1000 $ قيمتها للاستثمار إتف.
النتائج لافتة للنظر. هذا الاستثمار، الأصفر، أعلى معظم منحنى، نما إلى 17،780 $. هذا ما يقرب من 30٪ سنويا. ليس سيئا لسلحفاة! الرسم البياني لا يظهر هذه الإحصائية، ولكن 75٪ من هذه الصفقات كانت الفائزين.
وكررت هذا الاختبار على ثلاثة مؤشرات أخرى على نطاق واسع: ناسداك 100، S & أمب؛ P منتصف كاب 400 و راسل 2000 تغيير فقط صناديق الاستثمار الأوروبية اثنين. كل فعل أفضل. الإحصاءات هي من هذه الاستثمارات، ابتداء من 9/12/2007 مع 10،000 $ وتنتهي في 5/5/2010، وترد في الجدول أدناه. وتستند جميع البيانات على الاختبار الخلفي، وليس الصفقات الفعلية.
الخطة الأساسية: شراء واحدة من هذه صناديق الاستثمار المتداولة عندما الصاعد والعكس إتف عندما الهبوطي، أو البقاء خارج السوق نقدا، بسيطة بقدر ما يمكن الحصول عليها. و سبكستيمر يجلب النظام والسلامة للاستثمار لأنك تعرف ما إذا كان لشراء إتف الصاعد أو إتف الهابط. شرط الدخول، جنبا إلى جنب مع هذه الاستراتيجية إدارة الأموال، وتحسين نتائج الاستثمار الخاص بك وراء ما قد تأمل في تحقيق مع الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك - مع مخاطر أقل بكثير. الآن ليس هذا ما أردت طوال الوقت؟
يوفر سبكتيمر الدعم الشامل لأعضائها من خلال نشرتها الإخبارية وبلوق. ويقدم التوجيه مع توقيت السوق وإدارة الأموال. وتتوفر خدمتان. مستوى الذهب هو مدرب البطاطس بسيطة لتداول صناديق الاستثمار المتداولة. البلاتين هو أكثر انخراطا لأولئك الذين يرغبون في تداول الأسهم أيضا. زيارة سبكستيمر لأشرطة الفيديو بالتفصيل لدينا بسيطة، واستراتيجيات الاستثمار الفوز.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.

7 أفضل استراتيجيات التداول إتف للمبتدئين.
إن الصناديق المتداولة في البورصة تعتبر مثالية للمستثمرين المبتدئين نظرا لفوائدهم العديدة التي تحظى بمعدلات منخفضة للنفقات والسيولة الوفيرة ومجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية والتنويع وعتبة الاستثمار المنخفضة وما إلى ذلك (لمزيد من المعلومات انظر مزايا ومساوئ صناديق الاستثمار المتداولة) . هذه الميزات أيضا جعل إتفس مركبات مثالية لمختلف استراتيجيات التداول والاستثمار المستخدمة من قبل التجار والمستثمرين الجدد. وهنا لدينا سبعة أفضل استراتيجيات التداول إتف للمبتدئين المقدمة في أي ترتيب معين.
1. متوسط ​​تكلفة الدولار.
نبدأ بأول استراتيجية أساسية أولا. إن متوسط ​​تكلفة الدولار هو طريقة شراء مبلغ ثابت محدد من الأصول في جدول منتظم، بغض النظر عن التكلفة المتغيرة للأصل. وعادة ما يكون المستثمرون المبتدئون من الشباب الذين كانوا في القوى العاملة لمدة سنة أو سنتين ولديهم دخل ثابت يمكنهم من إنقاذهم كل شهر. يجب على هؤلاء المستثمرين أن يأخذوا بضع مئات من الدولارات كل شهر وبدلا من وضعه في حساب التوفير المنخفض الفائدة، يجب أن يستثمروه في صندوق الاستثمار الأوروبي أو مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة. هناك نوعان من المزايا الرئيسية لهذا الاستثمار الدوري للمبتدئين. الأول هو أنه يوفر انضباطا معينا لعملية الادخار. كما يوصي العديد من المخططين الماليين، فإنه يجعل الشعور المرموق لدفع نفسك أولا، وهو ما كنت تحقيق عن طريق الادخار بشكل منتظم. والثاني هو أنه من خلال استثمار نفس المبلغ الثابت بالدولار في إتف كل شهر - الفرضية الأساسية لميزة متوسط ​​تكلفة الدولار - سوف تتراكم المزيد من الوحدات عندما يكون سعر إتف منخفضا و عدد أقل من الوحدات عندما يكون سعر إتف مرتفعا متوسط ​​تكلفة الممتلكات الخاصة بك. وبمرور الوقت، يمكن لهذا النهج أن يؤتي ثماره، طالما أن المرء يلتزم بالإنضباط. على سبيل المثال، لنفترض أنك استثمرت 500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في أول شهر من شهر أيلول (سبتمبر) 2012 إلى آب (أغسطس) 2015 في سبدر S & P P 500 إتف (سبي)، وهي مؤسسة تتعامل مع مؤشر S & أمب؛ P 500. وهكذا، عندما كانت وحدات سبي تتداول عند 136.16 دولار في سبتمبر 2012، كان 500 دولار قد جلب لك 3.67 وحدة، ولكن بعد ثلاث سنوات، عندما كانت الوحدات تتداول بالقرب من 200 $، فإن الاستثمار الشهري من 500 دولار قد أعطيت لكم 2.53 وحدة. على مدى فترة الثلاث سنوات كنت قد اشتريت ما مجموعه 103.79 سبي وحدات (على أساس أسعار الإغلاق المعدلة لتوزيعات الأرباح والانقسامات). في سعر إغلاق 210.59 $ في 17 أغسطس 2015، كانت هذه الوحدات كانت قيمتها 21857.14 $، لمتوسط ​​العائد السنوي من ما يقرب من 13٪.
2 - تخصيص الأصول.
إن تخصيص الأصول، وهو ما يعني تخصيص جزء من محفظة لمختلف فئات الأصول مثل هذه الأسهم والسندات والسلع والنقد لأغراض التنويع، أداة استثمار قوية. إن عتبة الاستثمار المنخفضة لمعظم صناديق الاستثمار المتداولة - التي تقل عادة عن 50 دولارا في الشهر - تجعل من السهل على المبتدئ تنفيذ إستراتيجية أساسية لتخصيص الأصول، اعتمادا على أفق الوقت الاستثماري وتسامح المخاطر. وكمثال على ذلك، يمكن أن يستثمر المستثمرون الشباب في صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 100٪ عندما يكونون في العشرينات بسبب آفاقهم الاستثمارية الطويلة ومدى تحملهم للمخاطر العالية. ولكن مع دخولهم في الثلاثينيات والبدء في التغييرات الرئيسية لدورة الحياة مثل بدء الأسرة وشراء منزل، فإنها قد تتحول إلى مزيج استثماري أقل عدوانية مثل 60٪ في صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم و 40٪ في صناديق الاستثمار المتداولة بالسندات.
3. سوينغ التداول.
الصفقات المتداولة هي الصفقات التي تسعى للاستفادة من التقلبات الكبيرة في الأسهم أو غيرها من الأدوات مثل العملات أو السلع. يمكن أن تأخذ في أي مكان من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع للعمل بها، على عكس الصفقات يوم والتي نادرا ما تركت مفتوحة بين عشية وضحاها (انظر الإيجابيات والسلبيات من التداول يوم فس سوينغ التداول). إن صفات صناديق الاستثمار المتداولة التي تجعلها مناسبة للتداول البديل هي تنويعها و فروق أسعار الشراء / الطلب. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن صناديق الاستثمار المتداولة متاحة للعديد من فئات الاستثمار المختلفة ومجموعة واسعة من القطاعات، يمكن للمبتدئ أن يختار تداول صفقة إتف التي تقوم على قطاع أو فئة أصول حيث لديه خبرة أو معرفة محددة. على سبيل المثال، يمكن لشخص يتمتع بخلفية تكنولوجية أن يكون له ميزة في تداول تقنية إتف مثل سلسلة بويرشاريس كق تروست سيريز 1 (كق)، والتي تتتبع ناسداك-100 أو إيشاريس الولايات المتحدة للتكنولوجيا إتف (إيو). قد يرغب المتداول المبتدئ الذي يتابع أسواق السلع عن كثب في تداول واحدة من العديد من صناديق الاستثمار المتداولة السلعية المتاحة، مثل صندوق تتبع مؤشر السلع بويرشاريس دب (دبك). ولأن صناديق الاستثمار المتداولة هي عادة سلال من الأسهم أو الأصول الأخرى، فإنها قد لا تظهر نفس درجة حركة الأسعار الصاعدة كمخزون واحد في سوق الثور. ولكن من نفس المنطلق، فإن تنويعها يجعلها أقل عرضة من مخزون واحد إلى حركة هبوطية كبيرة. وهذا يوفر بعض الحماية ضد تآكل رأس المال، وهو اعتبار مهم للمبتدئين.
4 - دوران القطاع.
كما أن صناديق الاستثمار المتداولة تجعل من السهل نسبيا للمبتدئين تنفيذ دوران القطاع، استنادا إلى مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية (انظر دوران القطاع: الأساسيات). على سبيل المثال، افترض أن المستثمر قد استثمر في قطاع التكنولوجيا الحيوية من خلال إتف ناسداك للتكنولوجيا الحيوية (إب). وبإجمالي عوائد 327٪ على مدى السنوات الخمس السابقة (اعتبارا من 21 أغسطس 2015)، قد يرغب المستثمر في تحقيق أرباح في صندوق الاستثمار المتداول هذا وتدوير قطاع أكثر دفاعية مثل السلع الاستهلاكية (على أساس أن الاقتصاد والثور تم تمديد دورات السوق بالفعل اعتبارا من أغسطس 2015). ويمكن تحقيق ذلك بسهولة عن طريق شراء مؤسسة إتف مثل صندوق السلع الاستهلاكية ألفاديكس (فكسغ).
5. بيع قصيرة.
البيع القصير، بيع الأوراق المالية المقترضة أو الأدوات المالية، هو عادة محاولة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمعظم المستثمرين، وبالتالي لا شيء يجب على معظم المبتدئين محاولة (انظر كيف محفوفة بالمخاطر هو بيع قصيرة). ومع ذلك، فإن البيع القصير من خلال صناديق الاستثمار المتداولة هو الأفضل لتخفيض الأسهم الفردية بسبب انخفاض مخاطر الضغط القصير - سيناريو التداول الذي يكون فيه الأمن أو السلعة التي شهدت تراجعا كبيرا - فضلا عن انخفاض تكلفة الاقتراض بشكل كبير (مقارنة مع التكلفة المتكبدة في محاولة لتقصير الأسهم ذات الفائدة القصيرة). وتعتبر اعتبارات تخفيف المخاطر هذه مهمة للمبتدئين. كما أن البيع قصير المدى من خلال صناديق الاستثمار المتداولة يتيح للمتداول الاستفادة من موضوع الاستثمار الواسع. وهكذا، يمكن للمبتدئين المتقدمين (إذا كان مثل هذا أوكسيمورون واضح) الذي هو على دراية مخاطر التقصير ويريد أن يبدأ وضعية قصيرة في الأسواق الناشئة القيام بذلك من خلال إتشار مسي إمرجينغ ماركيتس إتف (إيم). ومع ذلك، يرجى ملاحظة أننا نوصي بشدة للمبتدئين بالبقاء بعيدا عن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الاستدانة المزدوجة أو الثلاثية، والتي تسعى للحصول على نتائج تساوي مرتين أو ثلاث مرات معكوس التغير في سعر يوم واحد في فهرس، وذلك بسبب درجة أعلى بكثير من المخاطر المتأصلة في صناديق الاستثمار المتداولة هذه. (لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل بواسطة شركة فيديليتي إنفستمينتس.)
6. الرهان على الاتجاهات الموسمية.
صناديق الاستثمار المتداولة هي أيضا أدوات جيدة للمبتدئين للاستفادة من الاتجاهات الموسمية. دعونا ننظر اثنين من الاتجاهات الموسمية المعروفة. ويسمى أول واحد بيع في مايو وتذهب الظاهرة بعيدا. وهو يشير إلى حقيقة أن الأسهم الأمريكية كانت تاريخيا تحت أداء فترة الستة أشهر من مايو إلى أكتوبر، مقارنة مع الفترة من نوفمبر إلى أبريل. الاتجاه الموسمية الأخرى هو ميل الذهب لكسب في أشهر سبتمبر وأكتوبر، وذلك بفضل الطلب القوي من الهند قبل موسم الزفاف ومهرجان ديوالي الأضواء، والتي عادة ما تقع بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر تشرين الثاني. يمكن استغلال اتجاه ضعف السوق الواسع من خلال تقصير مؤشر سبدر S & أمب؛ P 500 إتف (سبي) حول نهاية أبريل أو بداية مايو، وإغلاق المركز القصير في أواخر أكتوبر، مباشرة بعد تقلبات السوق النموذجية في ذلك الشهر وقعت. كما يمكن للمبتدئ أن يستفيد من قوة الذهب الموسمية من خلال شراء وحدات من إتف الذهب الشعبي، مثل سبدر غولد تروست (غلد) أو كومكس غولد تروست (إياو)، في أواخر الصيف وإغلاق الصفقة بعد بضعة أشهر. لاحظ أن الاتجاهات الموسمية لا تحدث دائما كما هو متوقع، ويوصى عموما وقف الخسائر لمثل هذه المراكز التجارية للحد من مخاطر خسائر كبيرة.
قد يحتاج المبتدئ أحيانا للتحوط أو الحماية من مخاطر الهبوط في محفظة كبيرة، ربما واحدة تم الحصول عليها كنتيجة للميراث. لنفرض أنك قد ورثت محفظة كبيرة من رقائق الولايات المتحدة الزرقاء وتشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث انخفاض كبير في الأسهم الأمريكية. أحد الحلول هو شراء خيارات وضع. ومع ذلك، بما أن معظم المبتدئين ليسوا على دراية باستراتيجيات تداول الخيارات، فإن إستراتيجية بديلة هي البدء بمركز قصير في إتفس واسعة النطاق مثل سبدر S & أمب؛ P 500 (سبي) أو سبدر داو جونز متوسط ​​الوحدات الصناعية 1 (ديا). إذا انخفض السوق كما هو متوقع، سيتم التحوط بشكل إيجابي موقف الأسهم الخاصة بك الرقائقي بشكل فعال منذ الانخفاض في محفظتك سوف يقابله المكاسب في موقف إتف قصيرة. تجدر الإشارة إلى أن المكاسب ستحقق أيضا إذا تقدم السوق، حيث أن المكاسب في محفظتك ستقابلها خسائر في موقف إتف القصير. ومع ذلك، توفر صناديق الاستثمار المتداولة للمبتدئين طريقة سهلة وفعالة نسبيا للتحوط.
الخط السفلي.
الصناديق المتداولة في البورصة لديها العديد من الميزات التي تجعلها أدوات مثالية لبدء التجار والمستثمرين. بعض استراتيجيات تداول إتف مناسبة خاصة للمبتدئين هي متوسط ​​تكلفة الدولار، وتخصيص الأصول، وتداول البديل، وتناوب القطاع، والبيع القصير، والاتجاهات الموسمية والتحوط.

تحسين نموذج التداول الدوار المتداول إتف بسيط.
في الأسبوع الماضي & # 8217؛ ق المادة دعا، & # 8220؛ باكتستينغ نظام التناوب إتف الأساسية في إكسيل - تحميل مجاني & # 8220؛ دان عرض نموذج التداول التناوب بسيطة أي شخص يمكن أن تنفذ نظرا قليلا من المعرفة في إكسيل. ما أحب حول نماذج التداول مثل هذا هو البساطة. في كثير من الأحيان البساطة ينسف المضاعفات. النظم البسيطة غالبا ما يكون لها سمة هامة واحدة. وغالبا ما تحصل على الخروج من السوق خلال الأسواق الدب والحصول على العودة مرة أخرى لركوب دورة الثور المقبلة. وهذا هو، إذا كنت منضبطة بما فيه الكفاية لاتباع القواعد في الواقع، والتي بالطبع هو موضوع كامل آخر.
هل كان نموذج التداول المقدم مثالي؟ بالطبع لا. وبالنظر إلى منحنى الأسهم فإنه ليس سلسا جدا. انها شخصيا ليس شيئا وأود أن التجارة. ومع ذلك، آمل أن المادة أعطاك بعض الأفكار حول ما هو ممكن مع مجرد استخدام إكسيل.
عند هذه النقطة أود أن أرى ما إذا كان يمكننا إجراء بعض التحسينات في نموذج التداول. بدلا من استخدام إكسيل I & # 8217؛ م الذهاب إلى استخدام خدمة باكتستينغ على الخط يسمى إتفريبلاي. تسمح لك خدمة الويب هذه بإنشاء نماذج تداول و باكتست على محفظة من صناديق الاستثمار المتداولة. ويتقاضى الموقع رسوما شهرية لاستخدام خدمتهم، ولكنه معقول جدا. سيكون أسرع بكثير بالنسبة لي لاختبار التغييرات باستخدام هذه الخدمة من استخدام إكسيل. هذه هي الخدمة نفسها التي استخدمتها عند إنشاء محفظة أيفي-10.
أولا، سأعيد إنشاء محفظة دان & # 8217 الأصلية باستخدام إتفريبلاي لمعرفة ما إذا كنا نحصل على نتائج مماثلة. كتذكير، أدناه هو منحنى الأسهم الأصلي من هذه المادة. نموذج التداول هو خط الأسهم الأزرق.
نموذج أساسي يستند إلى إكسيل (الخط الأزرق)
وفيما يلي نتائج نفس النموذج الذي تم إنشاؤه في إتفريبلاي. خط الأسهم الأخضر هو نموذج التداول لدينا في حين أن الخط الأزرق هو سبي (خط الأساس).
إتفريبلاي بناء نموذج (الخط الأخضر)
كما ترون خطوط الأسهم تظهر مشابهة جدا. النسخة إتفريبلاي ينتهي أعلى نظرا لحقيقة بلدي باكتست ركض خلال عام كامل من عام 2014. وهذا يعطيني الثقة بأن نموذج إكسيل ونموذج إتف متطابقة في منطق التداول.
إنشاء خط الأساس.
سأستخدم نتائج إتفريبلاي كأساس للمقارنة بين نتائجنا المستقبلية. وللقيام بذلك، سنحتاج إلى شريحة بيانات داخل العينة لاختبارها. وستكون هذه التواريخ من خلال عام 2012. وهذا يعطينا ما يزيد قليلا عن 100 صفقة لجزء البيانات في العينة. نتائجنا الأساسية أدناه.
في نموذج خط الأساس & # 8211؛ اضغط للتكبير.
في نموذج النتائج الأساسية & # 8211؛ اضغط للتكبير.
التعديل 1: التنويع وترشيح الاتجاه.
عندما أنظر إلى السحب (31.4٪) وعرض منحنى الأسهم من النموذج الأصلي، يمكننا أن نرى أنه & # 8217؛ s ليس على نحو سلس جدا. هناك تقلبات ضخمة. نلقي نظرة على نظرة خاطفة ضخمة في عام 2011 الذي يقع بشكل كبير. أود أن تمهيد بها. للقيام بذلك، أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى استخدام بعض الأفكار من نموذج التناوب اللبلاب 10.
أولا، بدلا من مجرد التداول فقط في المرتبة الأولى إتف I & # 8217؛ م الذهاب لاختيار اثنين من كبار. وهذا سيوفر بعض التنويع حيث أن عوائدنا لن تكون مبنية على مؤسسة إتف واحدة. بعد ذلك، سأعمل على إضافة فلتر متوسط ​​متحرك بسيط (سما) لمدة 5 أشهر. هذا هو نفس طول مرشح المستخدمة في اللبلاب 10. ستؤدي إضافة فلتر سما هذا إلى إجبار نموذج التداول على شراء إتف فقط عندما يعاني من سوق ثور. للحصول على اختبار باكتست الخاص بنا، سيتم شراء شركة إتف شي إذا لم يتم شراء إتف أعلى مرتبة لأنه تحت مؤشر سما. شي هو باركليز منخفضة المدة الخزانة إتف. وسيكون هذا ما يعادل النقدية لدينا.
وباختصار، نحن بصدد تغيير هذين الإعدادين:
شراء أفضل صندوقين متداولين متداولين شراء فقط عند تداول إتف فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أشهر.
في نموذج التعديل 1 & # 8211؛ اضغط للتكبير.
في نموذج التعديل 1 النتائج & # 8211؛ اضغط للتكبير.
التعديل 2: ضبط نقاط التصنيف.
في نموذج التعديل 2 & # 8211؛ اضغط للتكبير.
في نموذج التعديل 2 النتائج & # 8211؛ اضغط للتكبير.
وهذا ينتج زيادة قدرها حوالي 1٪ في العائد السنوي ولكن لا شيء لتغيير الحد الأقصى للسحب.
نتائج خارج العينة.
فلنعمل الآن على تطبيق نموذجنا الجديد لنتائجنا خارج العينة. وستنتهي النتائج خارج العينة في 31 ديسمبر 2014.
من نتائج العينة مع النظام النهائي & # 8211؛ اضغط للتكبير.
يبدو أننا نحقق أعلى مستويات الأسهم الجديدة. وفي عامي 2013 و 2014، عاد نموذج التداول إلى عائدات سنوية بلغت 12.9٪ و 4.4٪ على التوالي. ویمکننا أن نرى أن معدل النمو السنوي المرکب ھو 15.9٪ کما أن معدل السحب الأعلی یبقی عند 17.6٪.
استنتاج.
مع بعض التعديلات الطفيفة يبدو أننا يمكن تحسين هذا النموذج التجاري إلى النقطة التي في الواقع قد تكون قابلة للتداول مع المال الحقيقي. عند هذه النقطة لا أشعر بأن هناك ما يكفي من الصفقات في القطاع خارج العينة. علما أن نتائجنا في العينة تتألف من 170 وكان لدينا خارج العينة تشغيل ما مجموعه 202 الصفقات. وهذا يعني أننا لا نملك سوى 32 صفقة في قطاع البيانات خارج العينة. سيكون من الجميل أن يكون بعض الصفقات أكثر تسجيل وهذا يعني أننا نجلس ضيق ومشاهدة هذا النموذج لمدة سنة أخرى على الأقل.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

إستراتيجية تداول إيتف بسيطة
تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر سيولة والصناديق المتداولة إتفس معنا!
اسمحوا نمو بورتفليو الخاص بك مع الأرباح الصلبة ومتسقة.
إتف طويل أو صفقات صناديق الاستثمار المتداولة مع هدف ووقف الخسارة.
مرحبا بكم في إتفويترادينغ، وسيلة سهلة.
لتداول صناديق الاستثمار المتداولة وعقود الاستثمار المتداولة العكسية!
لقد وضعنا استراتيجية بسيطة وفعالة ومربحة لصناديق الاستثمار الأوروبية استنادا إلى المؤشرات الفنية والتاريخية.
مؤشر التذبذب وتراوح الأسعار.
وقد تم تصميم إتفويترادينغ للاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية للصناديق المتداولة في البورصة. هناك أكثر من 130 صناديق الاستثمار المتداولة السائل في قاعدة البيانات الخاصة بنا. وتحدد الاستراتيجية أفضل أداء لصناديق الاستثمار المتداولة هذه لتوليد إشارة شراء كل يوم، وهي تحاول التنبؤ ببدء خط الاتجاه.
استراتيجية إتف مربحة!
إتفويترادينغ هي استراتيجية تداول إتف مربحة للمتداولين المبتدئين أو المحترفين. واستنادا إلى خبرتنا، قمنا بتطوير استراتيجية متسقة وفعالة ومربحة مع ما يصل إلى 1500٪ من الأرباح التراكمية منذ عام 2011. ويستند هذا النظام إلى المؤشرات الفنية مؤشر تقلب ونطاقات أسعار ما يقرب من 130 صناديق الاستثمار المتداولة السائل.
تعيين ونسيان نظام التداول!
وكانت هذه الاستراتيجية مربحة لمدة 5 سنوات على الأقل الآن. الاستراتيجية نفسها بسيطة جدا وسهلة لمتابعة، فإنه يأخذ حرفيا أقل من 5 دقائق في اليوم لتنفيذ. يفتح النظام إتفس بسعر الحد ويغلق عند الهدف أو وقف الخسارة التي نقدمها، نوصي لوضع حد ووقف الحد أوامر.
من أجل مساعدة أي شرط أو معلومات أو أسئلة أو أي نوع من الشك حول استراتيجية التداول إتف، ونحن نقدم دعم العملاء 24/7. نحن نقدم استجابة سريعة وفعالة بين 24 ساعة القادمة. يرجى لا تترددوا في الاتصال بنا اذا كنت بحاجة الى مزيد من المعلومات. أدناه يمكنك العثور على نموذج الاتصال وأيضا وصلة اتصال على الموقع.
إتف خدمات التداول عبر الإنترنت.
إتفويبترادينغ يساعدك على تحسين أداء محفظتك ™ ق. نحن نقدم الصفقات الحقيقية.
لنوبي أو التجار المحترفين مع استراتيجية إتف بسيطة جدا.
نحن نقدم 24/7 دعم العملاء. نحن نقدم استجابة سريعة وفعالة بين 24 ساعة القادمة.
ما يصل إلى 1300٪ في الأرباح التراكمية منذ عام 2011 باستخدام سلة من ما يقرب من 130 صناديق الاستثمار المتداولة السائلة والصناديق المتداولة إتفس.
نحن نقدم توصية يومية مع سعر الدخول والهدف ووقف الخسارة على كل صفقة.
استراتيجية إتف هي متسقة للغاية ومربحة، ونحن نحد من المخاطر باستخدام معدل وقف الخسارة من 3.0٪.
إتف الاتصال.
يرجى استخدام النموذج أدناه للاتصال بنا بخصوص أي سؤال أو معلومات أو شك حول استراتيجية نظام إتف.